评估投资组合对气候变化的风险敞口，以提高投资策略的风险回报

金融机构可用的与气候相关的金融风险评估工具通常以行业为重点。但是，资产管理公司通常拥有多元化、跨行业和多行业的投资组合。 为了应对这一挑战，Itaü Asset Management开发了一种专有工具，用于预测与气候相关的风险和机遇对其投资组合中所有公司的财务影响，涵盖所有行业。 该工具首先使用内部开发的行业矩阵进行 “重要性分析”，同时考虑到哪些气候影响与每个行业最相关。所考虑的问题包括消费模式的变化、自然气候影响的暴露程度、水循环的变化和碳定价。然后，它对公司在碳价格不同的三种情景下的表现进行建模：温度上升1.5°C、升高2°C和一切照旧。该工具进行的两层分析有助于Itaü 资产管理公司估算经气候调整后的预期回报，这反过来又是投资决策的重要投入。