تقييم تعرض المحفظة لتغير المناخ لتحسين استراتيجيات المخاطر والعائد للاستثمار

غالبًا ما تركز أدوات تقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ المتاحة للمؤسسات المالية على القطاع. ومع ذلك، غالبًا ما يمتلك مديرو الأصول محافظ متنوعة ومتعددة القطاعات. لمواجهة هذا التحدي، طورت Itaú Asset Management أداة خاصة للتنبؤ بالآثار المالية للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على جميع الشركات في محفظتها، في جميع القطاعات. تقوم الأداة أولاً بإجراء «تحليل المواد» باستخدام مصفوفة قطاعية تم تطويرها داخليًا مع مراعاة التأثيرات المناخية التي ستكون الأكثر صلة بكل قطاع. وتشمل القضايا التي تم النظر فيها التغيرات في أنماط الاستهلاك، والتعرض للتأثيرات المناخية المادية، والتغيرات في دورة المياه، وتسعير الكربون. ثم تقوم بنمذجة أداء الشركات وفقًا لثلاثة سيناريوهات بأسعار كربون متفاوتة: ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وارتفاع بمقدار 2 درجة مئوية، وسيناريو العمل كالمعتاد. يساعد التحليل المكون من طبقتين الذي أجرته الأداة Itaú Asset Management على تقدير العوائد المتوقعة المعدلة مناخياً، والتي تعد بدورها مدخلات مهمة في قرارات الاستثمار.